+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть. Леонардо да Винчи
Обратный звонок


Образовательная программа С/04:
Актуарный анализ устойчивости СК

Образовательная программа С4 разработана как отдельная и самостоятельная часть образовательной программы для подготовки к профессиональному экзамену в СРО актуариев - Актуарные расчеты

Справка по трудовой функции - С-04.7

Коммерческое предложение

Полное официальное наименование программы:
Актуарный анализ страхового портфеля и оценка рисков страховой организации

Цель программы - соискание квалификационного сертификата
«Специалист по актуарным расчетам, трудовая функция С/04, уровень квалификации 7»

Учебная нагрузка - 16 ак. часов: 8 лекций + 8 контрольных работ

Стоимость обучения - 29 520 руб.

ПЛАН-ПРОСПЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С/04.7

Тема 1.
Операционные (технические) риски страховой компании

Моделирование рисков страховой компании. Большие безубыточные портфели.

Тема 2.
Математический аппарат обобщенных распределений

Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения.
Примеры обобщенных распределений: обобщенное распределение Пуассона, обобщенное биномиальное и обобщенное отрицательное биномиальное распределения, их свойства и вычисление моментов.

Тема 3.
Индивидуальная модель совокупного убытка по риску или по группе однородных рисков

Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска.
Моделирование зависимости дисперсии убытков от объема портфеля.

Тема 4.
Моделирование совокупного убытка в индивидуальной модели риска

Моделирование совокупного убытка с помощью гамма-распределения, обратного гауссовского распределения и логнормального распределения. Моделирование зависимости между математическим ожиданием и дисперсией нескольких групп рисков.

Тема 5.
Коллективная модель числа убытков, размера убытков и совокупного убытка портфеля рисков

Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска.

Тема 6.
Моделирование числа убытков и размера убытков в коллективной модели

Моделирование числа убытков. Моделирование размера убытка в отдельном страховом случае и модели распределения. Распределение совокупного убытка.

Тема 7.
Теория разорения

Процесс риска и разорения. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки.

Тема 8.
Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель

Оценивание вероятности разорения и оценивание необходимого размера собственых средств для обеспечения заданного уровня финансовой устойчивости страховой организации.

ЗАНЯТИЯ В МИНИ-ГРУППАХ 2-3 чел.
Максимальное внимание к каждому слушателю

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники