+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Every sale has five basic obstacles:
no need, no money, no hurry, no desire, no trust
Обратный звонок

Справочник актуария

    • Справочник составлен в соответствии с указанием Банка Росии № 3332-У от 21 июля 2014 г. об установлении Программы Банка России квалификационного экзамена для лиц имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев
    • Международная актуарная нотация на англ. языке
    • Международная актуарная нотация на русском языке

    1. Финансовая математика

    Тема 1.1. Обобщенная модель денежных потоков

    • 1. Понятие обобщенной модели денежных потоков Открыть
    • 2. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с нулевым купоном
    • 3. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с выплатой процентов и номинала в конце срока
    • 4. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока
    • 5. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с ростом платежей
    • 6. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с льготным периодом
    • 7. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с переменной процентной ставкой

    Тема 1.2. Ставка процента и временная стоимость денег

    • 8. Процентная ставка. Простые и сложные проценты
    • 9. Инфляция. Реальная ставка процента Открыть
    • 10. Простые и сложные дисконты
    • 11. Накопленная, приведенная и современная стоимость
    • 12. Коэффициент накопления и коэффициент дисконтирования
    • 13. Номинальная процентная ставка, соответствующая p начислениям за год
    • 14. Номинальная учетная ставка при дисконтировании p раз в году
    • 15. Эффективная ставка процента
    • 16. Эффективная учетная ставка
    • 17. Сила роста. Постоянная сила роста
    • 18. Взаимосвязь показателей δ , i, v, d при постоянной силе роста
    • 19. Непрерывный денежный поток. Интенсивность непрерывного денежного потока
    • 20. Формулы приведенной стоимости для дискретного и непрерывного денежных потоков
    • 21. Уравнение эквивалентности
    • 22. Уравнение стоимости и определение внутренней нормы доходности

    Тема 1.3. Функции сложного процента

    • 23. Определение годовых аннуитетных платежей (финансовой ренты). Рента постнумерандо и пренумерандо. Современная стоимость и наращенная сумма ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 24. Определение вечной ренты, формулы для современной стоимости вечной ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 25. Определение отсроченной ренты, формулы для расчета современной стоимости отсроченной ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 26. Определение возрастающей ренты, формулы для расчета современной стоимости возрастающей ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 27. Определение возрастающей отложенной ренты, формулы для расчета современной стоимости возрастающей отложенной ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 28. Определение p-срочной ренты. Современная стоимость и наращенная сумма p-срочных рент постнумерандо и пренумерандо
    • 29. Определение вечной p-срочной ренты, формулы для современной стоимости вечной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 30. Определение отсроченной p-срочной ренты, формулы для расчета современной стоимости отсроченной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо
    • 31. Постоянная непрерывная рента. Современная стоимость и наращенная сумма постоянной непрерывной ренты

    Тема 1.4. Схемы займов

    • 32. Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении тела кредита равными суммами
    • 33. Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении совокупной задолженности равными суммами
    • 34. Понятие реструктуризации займа, основные способы реструктуризации займов

    2. Актуарная математика

    Тема 2.1. Модели дожития и таблицы смертности

    • 35. Концепция модели дожития. Моделирование дожития как непрерывной случайной величины
    • 36. Функция дожития и ее свойства
    • 37. Нахождение вероятностей событий, определенных в терминах продолжительности жизни, с использованием функции дожития
    • 38. Построение таблиц смертности для целочисленных значений возраста x с использованием дискретных уровней декремента
    • 39. Концепция начальной селекции и ее отражение в таблицах смертности. Селективные, окончательные и совокупные таблицы смертности.
    • 40. Сила (интенсивность) смертности
    • 41. Определение и взаимосвязь функций
    • 42. Основные свойства графиков функций
    • 43. Предположения о равномерном распределении декрементов и постоянной интенсивности риска и их использование для аппроксимации функций
    • 44. Плотность распределения времени предстоящей жизни.
    • 45. Среднее значение и дисперсия усеченной и полной продолжительности жизни
    • 46. Формулы Гомпертца и Мэйкхейма и их применение
    • 47. Стационарная популяция
    • 48. Модель прогноза половозрастной структуры популяции без миграции при заданной рождаемости
    • 49. Взаимозависимости между функциями таблицы смертности для стационарной популяции

    Тема 2.2. Вычисление страховок и аннуитетов

    • 50. Определение зависящих от смертности ожидаемых денежных потоков с использованием таблиц смертности
    • 51. Современная и накопленная стоимость потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности
    • 52. Дисперсия современной и накопленной стоимости потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности
    • 53. Основные виды страховых покрытий по страхованию жизни и формируемые ими денежные потоки. Формулы для современной и накопленной стоимости.
    • 54. Аннуитеты, выплачиваемые ежегодно или несколько раз в год
    • 55. Выплаты по смерти, производимые в конце года смерти или в момент смерти
    • 56. Коммутационные функции Cx , Dx , Nx , Mx , Rx и x S и их использование. Взаимосвязи между Cx и Dx , Nx и Mx , Rx и x S .
    • 57. Соотношения
    • 58. Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов страховых покрытий

    Тема 2.3. Премии, резервы и изменения

    • 59. Уравнение стоимости (баланса)
    • 60. Использование функций современной стоимости выплат и аннуитетов для составления уравнений современных стоимостей
    • 61. Вычисление брутто- и нетто-премий
    • 62. Необходимость создания резервов для оплачиваемых постоянными взносами контрактов с растущим риском
    • 63. Ретроспективные, перспективные (проспективные) и последовательные методы расчета резервов. Условия равенства этих резервов
    • 64. Демонстрация этого равенства на конкретных примерах страхования жизни и аннуитетов
    • 65. Рекуррентные соотношения для резервов
    • 66. Понятие прибыли от смертности
    • 67. Расчет прибыли от смертности для разных типов страховых контрактов
    • 68. Учет повышенного риска смертности
    • 69. Резервы по полисам с участием в прибыли
    • 70. Использование резервов для вычисления оплаченных полисов и выкупных сумм
    • 71. Использование резервов для вычисления финансового эффекта от расторжения (изменения условий) договора страхования жизни

    Тема 2.4. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

    • 72. Модель реальных денежных потоков
    • 73. Прогнозирование ожидаемых денежных потоков для пожизненного и смешанного страхования, страхования на срок и страховых аннуитетов
    • 74. Описание процесса возникновения прибыли при заданном резервном базисе и ставке дисконтирования
    • 75. Определение подписи (сигнатуры) прибыли для описанных выше продуктов
    • 76. Использование модели денежных потоков для определения стоимости продукта и резервирования
    • 77. Выбор тарифного и резервного базисов. Возможные причины их различия
    • 78. Влияние изменения тарифного и резервного базиса на подпись прибыли

    3. Теория риска

    Тема 3.1. Распределение ущерба

    • 79. Моменты и производящая функция моментов
    • 80. Стандартные распределения ущерба: экспоненциальное
    • 81. Стандартные распределения ущерба: логнормальное
    • 82. Стандартные распределения ущерба: гамма
    • 83. Стандартные распределения ущерба: Парето
    • 84. Стандартные распределения ущерба: Бурра
    • 85. Стандартные распределения ущерба: Вейбулла
    • 86. Смешанные распределения
    • 87. Подгонка распределения, метод моментов
    • 88. Подгонка распределения, метод максимального правдоподобия
    • 89. Подгонка распределения, метод процентилей
    • 90. Тестирование качества подгонки распределения
    • 91. Вычисление премий. Частота убытков и средний убыток. Рисковая премия и брутто-премия
    • 92. Перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование
    • 93. Типы перестрахования: квотное
    • 94. Типы перестрахования: эксцедента сумм
    • 95. Типы перестрахования: эксцедента убытка
    • 96. Типы перестрахования: эксцедента убыточности
    • 97. Франшизы
    • 98. Распределение нетто-убытков для прямого страховщика и для перестраховщика
    • 99. Условное распределение. Вычисление плотности условного распределения

    Тема 3.2. Суммарные страховые выплаты. Вероятности разорения

    • 100. Обобщенное распределение. Формулы для производящей функции вероятностей и производящей функции моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения
    • 101. Примеры обобщенных распределений. Моменты величины суммарного иска
    • 102. Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска
    • 103. Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска.
    • 104. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска
    • 105. Обобщенное распределение Пуассона, вычисление моментов
    • 106. Обобщенное биномиальное распределение, вычисление моментов
    • 107. Обобщенное отрицательное биномиальное распределение, вычисление моментов
    • 108. Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель. Вероятность разорения.
    • 109. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями.
    • 110. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса
    • 111. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки

    Тема 3.3. Методы оценки рисков на основе прошлого опыта страхования

    • 112. Формула Байеса в дискретной и непрерывной форме
    • 113. Функция ущерба и байесовские оценки
    • 114. Теория правдоподобия. Байесовский подход к принятию решений
    • 115. Модель пуассоновского/гамма-распределения
    • 116. Модель нормального/нормального распределения
    • 117. Эмпирические байесовские модели. Модель Бюльмана. Оценки доверительных множителей и оценки параметров
    • 118. Эмпирические байесовские модели. Модель Бюльмана-Штрауба. Оценки доверительных множителей и оценки параметров
    • 119. Типичные схемы скидок за отсутствие убытков. Основные причины и цели применения таких схем
    • 120. Явление бонусного голода
    • 121. Классическая схема бонус-малус. Матрица вероятностей переходов
    • 122. Равновесное состояние и расчет равновесного распределения

    Тема 3.4. Резервы убытков

    • 123. Треугольники развития убытков, коэффициенты и факторы развития
    • 124. Треугольники оплаченных убытков и состоявшихся убытков
    • 125. Треугольники количества убытков и средних убытков. Прогнозирование развития убытков и полные (окончательные) убытки
    • 126. Метод цепной лестницы. Основные допущения метода цепной лестницы
    • 127. Метод цепной лестницы с поправкой на инфляцию
    • 128. Метод наивного учета убыточности и метод Борнхьюттера-Фергюсона
    • 129. Утилизационные таблицы и апостериорный анализ адекватности резервов
    • 130. Компоненты резерва убытков и методы оценки компонентов

    4. Инвестиции

    Тема 4.1. Финансовые инструменты

    • 131. Основные виды финансовых инструментов: виды активов и их особенности
    • 132. Государственные и корпоративные ценные бумаги
    • 133. Производные финансовые инструменты

    Тема 4.2. Расчет сложившейся доходности инвестиционного портфеля

    • 134. Методы вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля
    • 135. Расчет взвешенной по времени нормы доходности
    • 136. Расчет взвешенной по сумме нормы доходности. Сочлененная внутренняя норма доходности по портфелю
    • 137. Достоинства и недостатки различных методов вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля

    Тема 4.3. Модели оценки доходности финансовых активов

    • 138. Расчет стоимости актива
    • 139. Уравнение для расчета доходности финансового актива в теории CAPM
    • 140. Понятие бета-коэффициента, формула для расчета бета-коэффициента финансового актива
    • 141. Формула для расчета бета-коэффициента портфеля финансовых активов
    • 142. Концепция теории арбитражного ценообразования, формула для расчета доходности финансового актива в теории арбитражного ценообразования

    5. Актуарная практика
    и нормативно-правовые основы деятельности актуариев

    Тема 5.1. Актуарное моделирование

    • 143. Этапы построения математических моделей. Основные принципы построения математических моделей
    • 144. Классификация математических моделей по характеру учитываемых факторов (детерминированные и стохастические), особенности каждого типа моделей
    • 145. Другие варианты классификации математических моделей
    • 146. Примеры математических моделей

    Тема 5.2. Нормативное регулирование актуарной деятельности в России

    • 147. Актуарная деятельность
    • 148. Основания осуществления актуарной деятельности
    • 149. Субъекты и объекты актуарной деятельности
    • 150. Результаты актуарной деятельности
    • 151. Актуарные расчеты, актуарное оценивание, актуарное заключение
    • 152. Требования к актуарному заключению
    • 153. Требования, предъявляемые к актуарию и ответственному актуарию
    • 154. Регулирование и контроль актуарной деятельности: уполномоченный орган, совет по актуарной деятельности, саморегулируемая организация актуариев
    • 155. Стандарты актуарной деятельности
    • 156. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении актуарной деятельности

    Тема 5.3. Нормативное регулирование
    порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни

    • 157. Понятие "формирование страховых резервов по страхованию жизни".
    • 158. Содержание положения страховой организации о формировании страховых резервов по страхованию жизни
    • 159. Требования к составу страховых резервов
    • 160. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета математического резерва
    • 161. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва расходов на обслуживание страховых обязательств
    • 162. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям
    • 163. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям
    • 164. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва дополнительных выплат (страховых бонусов)
    • 165. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета выравнивающего резерва

    Тема 5.4. Нормативное регулирование
    порядка формирования страховых резервов
    по видам страхования иным, чем страхование жизни

    • 166. Понятие "формирование страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни".
    • 167. Состав страховых резервов, требования к методам расчета страховых резервов и к информации, необходимой для расчета страховых резервов.
    • 168. Распределение договоров по учетным группам в целях расчета страховых резервов.
    • 169. Методы расчета резервов: резерва незаработанной премии,
    • 170. Методы расчета резервов: резерва произошедших, но незаявленных убытков
    • 171. Методы расчета резервов: резерва заявленных, но неурегулированных убытков
    • 172. Методы расчета резервов: стабилизационного резерва

    Тема 5.5. Нормативное регулирование порядка размещения активов
    в покрытие страховых резервов и собственных средств страховщиков

    • 173. Виды активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов
    • 174. Требования к активам, принимаемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов
    • 175 Требования к структуре активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов
    • 176. Виды активов, принимаемых и не принимаемых для покрытия собственных средств страховщика
    • 177. Требования к активам, принимаемым для покрытия собственных средств страховщика, и их структуре

    Тема 5.6. Соблюдение страховщиками
    нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств

    • 178. Понятие нормативного размера маржи платежеспособности
    • 179. Расчет фактического размера маржи платежеспособности
    • 180. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию жизни
    • 181. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни
    • 182. Контрольные механизмы и меры предотвращения недостаточности маржи платежеспособности

    Тема 5.7. Деятельность негосударственных пенсионных фондов
    по негосударственному пенсионному обеспечению

    • 183. Законодательные требования к пенсионным схемам
    • 184. Понятие пенсионных резервов
    • 185. Целевое назначение, источники и порядок формирования пенсионных резервов
    • 186. Понятие страхового резерва. Целевое назначение, источники, порядок формирования и использования страхового резерва
    • 187. Нормативный размер страхового резерва
    • 188. Порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов

    Тема 5.8. Деятельность негосударственных пенсионных фондов
    по обязательному пенсионному страхованию

    • 189. Понятие пенсионных накоплений, выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата
    • 190. Источники и порядок формирования средств пенсионных накоплений
    • 191. Правила денежной оценки обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной части трудовой пенсии по старости и срочной пенсионной выплаты
    • 192. Порядок распределения дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, дохода от инвестирования средств выплатного резерва и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата

    14 июня 2020 г.

    О нас
    Миссия
    Лицензии
    Документы
    Правила
    Справочники