Подготовительные курсы "Экзамен в Банке России"
Модуль 3
Теория риска

Цели изучения курса

• подготовка к актуарному экзамену в Банке России
• освоение методов математического риск-менеджмента
• совершенствование навыков решения рисковых задач

Литература

1.  Программа актуарного экзамена Банка России

2. Кларк С. М., Харди М. Р., Макдоналд А. С., Вотерс Г. Р. Теория риска: учебные материалы / С.М. Кларк [и др.]. — Москва, 2008. Перейти

3. Каас Р., Гувертс М., Денэ Ж., Денут М. Современная актуарная теория риска: Перев. с англ.,- М.:Янус-К, 2007. - 376 с. Перейти // Modern Actuarial Risk Theory. - NY, Kluwer academic publishers, 2002. На англ. яз.

4. Мак Т. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 432 с.: ил.  Перейти 

5. Фалин Г. И.  Теория риска для актуариев в задачах. Учебное пособие. М.: Анкил, 2007. - 204 с.

Содержание

16 лекций, рабор около 200 задач

1. Математический аппарат теории вероятностей
2. Распределения ущербов
3. Подгонка распределений
4. Перестрахование
5. Задачи по перестрахованию
6. Условные распределения
7. Обобщенные распределения
8. Модель индивидуального риска
9. Модели коллективного риска
10. Теория разорения
11. Байесовы методы и теория правдоподобия
12. Модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба
13. Равновесное состояние и равновесное распределение
14. NCD системы
15. Треугольники развития убытков
16. Метод цепной лестницы с учетом инфляции

Цена курса "Модуль 3 - Теория риска" - 48 000 руб.

Вернуться на уровень выше

11 августа 2020 г.