Лекция 2.
Аналитические законы смертности.
Интерполяция для дробных возрастов

Литература

1. Касимов Ю. Ф. Введение в актуарную математику. – 2001. Главы 1.1 - 1.5. Перейти 

2. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем: Учебное пособие. М.: Анкил, 2007. - Глава 2: Описание времени жизни

3. Международная актуарная нотация. Открыть

4. Таблицы смертности - раздаточный материал Банка России. Открыть

Содержательная часть

Ниже приведены некоторые идеи, обсуждавшиеся на лекции.
Контрольная работа 2 находится в конце страницы.

1. Модель де Муавра - равномерного распределения смертей

2. Закон Гомперца - моделирование интенсивности смертности экспоненциальной функцией

3. Закон Мейкхема - дополнительные параметры в модели Гомперца

4. Закон Вейбулла и закон Перка

5. Моделирование веростности смерти в течение года - гипотеза линейной интерполяции

6. Гипотеза постоянной интенсивности смертности в течение года

7. Гипотеза Балдуччи

Контрольная работа 2:

В настоящее время в базе заданий по теме 2 насчитыватется 16 задач

Контрольная работа будет доступна после регистрации/авторизации и оплаты курса