+7(926) 987-41-43
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Самый медлительный человек, не теряющий из виду своей цели, все же проворнее того, кто блуждает без цели. Готхольд Лессинг
Обратный звонок

Лекция 2.
Аналитические законы смертности.
Интерполяция для дробных возрастов

Литература

1. Касимов Ю. Ф. Введение в актуарную математику. – 2001. Главы 1.1 - 1.5. Перейти 

2. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем: Учебное пособие. М.: Анкил, 2007. - Глава 2: Описание времени жизни

3. Международная актуарная нотация. Открыть

4. Таблицы смертности - раздаточный материал Банка России. Открыть

Содержательная часть

Ниже приведены некоторые идеи, обсуждавшиеся на лекции.
Контрольная работа 2 находится в конце страницы.


1. Модель де Муавра - равномерного распределения смертей

Модель де Муавра - равномерного распределения смертей


2. Закон Гомперца - моделирование интенсивности смертности экспоненциальной функцией

Закон Гомперца - моделирование интенсивности смертности экспоненциальной функцией


3. Закон Мейкхема - дополнительные параметры в модели Гомперца

Закон Мейкхема - дополнительные параметры в модели Гомперца


4. Закон Вейбулла и закон Перка

Закон Вейбулла и закон Перка


5. Моделирование веростности смерти в течение года - гипотеза линейной интерполяции

Моделирование веростности смерти в течение года - гипотеза линейной интерполяции


6. Гипотеза постоянной интенсивности смертности в течение года

Гипотеза постоянной интенсивности смертности в течение года


7. Гипотеза Балдуччи

Гипотеза Балдуччи


Контрольная работа 2:

В настоящее время в базе заданий по теме 2 насчитыватется 16 задач

Контрольная работа будет доступна после регистрации/авторизации и оплаты курса

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ к полному содержимому страницы

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники