+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Не надо говорить: "Мы делаем все, что можем". Надо просто сделать то, что сейчас необходимо. У.Ч.
Обратный звонок

Лекция 2.
Аналитические законы смертности.
Интерполяция для дробных возрастов

Литература

1. Касимов Ю. Ф. Введение в актуарную математику. – 2001. Главы 1.1 - 1.5. Перейти 

2. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем: Учебное пособие. М.: Анкил, 2007. - Глава 2: Описание времени жизни

3. Международная актуарная нотация. Открыть

4. Таблицы смертности - раздаточный материал Банка России. Открыть

Содержательная часть

Ниже приведены некоторые идеи, обсуждавшиеся на лекции.
Контрольная работа 2 находится в конце страницы.


1. Модель де Муавра - равномерного распределения смертей

Модель де Муавра - равномерного распределения смертей


2. Закон Гомперца - моделирование интенсивности смертности экспоненциальной функцией

Закон Гомперца - моделирование интенсивности смертности экспоненциальной функцией


3. Закон Мейкхема - дополнительные параметры в модели Гомперца

Закон Мейкхема - дополнительные параметры в модели Гомперца


4. Закон Вейбулла и закон Перка

Закон Вейбулла и закон Перка


5. Моделирование веростности смерти в течение года - гипотеза линейной интерполяции

Моделирование веростности смерти в течение года - гипотеза линейной интерполяции


6. Гипотеза постоянной интенсивности смертности в течение года

Гипотеза постоянной интенсивности смертности в течение года


7. Гипотеза Балдуччи

Гипотеза Балдуччи


Контрольная работа 2:

В настоящее время в базе заданий по теме 2 насчитыватется 16 задач

Контрольная работа будет доступна после регистрации/авторизации и оплаты курса

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ к полному содержимому страницы

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники