+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
войти
Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Не надо говорить: "Мы делаем все, что можем". Надо просто сделать то, что сейчас необходимо. У.Ч.
Обратный звонок


Мельников А. В.

Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - 2-е изд. перераб. и доп. - Анкил, 2003 - 159 с.

Титульный лист
Предисловие

Часть I. Финансовые риски

§1. Общие понятия о рынке ценных бумаг, финансовых обязательствах и рисках с. 5
Задачи к §1 с. 10
§2. Финансовый рынок и вероятностная база расчета рисков
с. 12
Задачи к §2 с. 18
§3. Риски платежных обязательств. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна
с. 21
Задачи к §3 с. 36
§4. Управление риском портфельного инвестирования. Петербургский парадокс с. 45
Задачи к §4 с. 52
§5. Риски в непрерывном времени. Модель Блека-Шоулса. Точка Мертона с. 54
Задачи к §5 с. 61
О техническом анализе в упралении риском с. 72

Часть II. Страховые риски


§1. Модели рисков и принципы расчета премий с. 78
Задачи к §1 с. 86
§2. Вероятности разорения: Биномиальная модель. Модель Крамера-Лундберга с. 94
Задачи к §2 с. 102
§3. Платежеспособность страховой компании с учетом инвестирования с. 105
Задачи к §3 с. 112
§4. Стандартные и инновационные контракты в страховании жизни с. 114
Задачи к §4 с. 126
§5. Риски перестрахования с. 129
Задачи к §5 с. 137
Приложения с. 139
Литература с. 158
Содержание с. 159
Выходные данные книги с. 160

О нас
Миссия
Лицензии
Документы
Правила
Справочники