Мельников А. В.
Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - 2-е изд. перераб. и доп. - Анкил, 2003 - 159 с.
| |
Титульный лист |
|
|
|
| |
Предисловие |
|
|
|
| |
Часть I. Финансовые риски
|
|
|
|
| |
§1. Общие понятия о рынке ценных бумаг, финансовых обязательствах и рисках |
|
|
с. 5 |
| |
Задачи к §1 |
|
|
с. 10 |
| |
§2. Финансовый рынок и вероятностная база расчета рисков
|
|
|
с. 12 |
| |
Задачи к §2 |
|
|
с. 18 |
| |
§3. Риски платежных обязательств. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна
|
|
|
с. 21 |
| |
Задачи к §3 |
|
|
с. 36 |
| |
§4. Управление риском портфельного инвестирования. Петербургский парадокс |
|
|
с. 45 |
| |
Задачи к §4 |
|
|
с. 52 |
| |
§5. Риски в непрерывном времени. Модель Блека-Шоулса. Точка Мертона |
|
|
с. 54 |
| |
Задачи к §5 |
|
|
с. 61 |
| |
О техническом анализе в упралении риском |
|
|
с. 72 |
|
Часть II. Страховые риски
|
|
|
|
| |
§1. Модели рисков и принципы расчета премий |
|
|
с. 78 |
| |
Задачи к §1 |
|
|
с. 86 |
| |
§2. Вероятности разорения: Биномиальная модель. Модель Крамера-Лундберга |
|
|
с. 94 |
| |
Задачи к §2 |
|
|
с. 102 |
| |
§3. Платежеспособность страховой компании с учетом инвестирования |
|
|
с. 105 |
| |
Задачи к §3 |
|
|
с. 112 |
| |
§4. Стандартные и инновационные контракты в страховании жизни |
|
|
с. 114 |
| |
Задачи к §4 |
|
|
с. 126 |
| |
§5. Риски перестрахования |
|
|
с. 129 |
| |
Задачи к §5 |
|
|
с. 137 |
| |
Приложения |
|
|
с. 139 |
| |
Литература |
|
|
с. 158 |
| |
Содержание |
|
|
с. 159 |
| |
Выходные данные книги |
|
|
с. 160 |
Институт страхового
