Больший позор - потерять приобретенное, чем совсем не быть приобретшим. Крисп
|
|
|
Секьюритизация кредитного портфелякоммерческого банка
ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСА
1. Основные положения Базельских соглашений-II и III
2. Классификация рисков коммерческого банка и модели их количественных оценок
3. Подходы к проблеме финансовой устойчивости банка в системе МСФО
4. Методики управления кредитными рисками банка. Секьюритизация активов
5. Соотношение внутреннего рейтингования заемщиков и общего кредитного риска
6.Требования к системе управления рисками и капиталом кредитной организации
7. Построение систем внутреннго аудита и внутреннего контроля
8. Контроль со стороны Банка России оценки качества систем управления рисками и достаточности капитала кредитной организации
ЛИТЕРАТУРА О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества. - Указание Банка России от 6 августа 2015 г. № 3752-У
О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов. - Положение Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П
О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков. - Письмо Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т
О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы. - Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. - Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П
О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы. - Указание Банка России от 7 декабря 2015 г. № 3883-У
1 февраля 2018 г. |