Секьюритизация кредитного портфеля
коммерческого банка

Образовательная программа.
Коммерческое предложение

ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСА

1. Основные положения Базельских соглашений-II и III

2. Классификация рисков коммерческого банка и модели их количественных оценок 

3. Подходы к проблеме финансовой устойчивости банка в системе МСФО

4. Методики управления кредитными рисками банка. Секьюритизация активов

5. Соотношение внутреннего рейтингования заемщиков и общего кредитного риска

6.Требования к системе управления рисками и капиталом кредитной организации

7. Построение систем внутреннго аудита и внутреннего контроля     

8. Контроль со стороны Банка России оценки качества систем управления рисками и достаточности капитала кредитной организации 

ЛИТЕРАТУРА

О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества. - Указание Банка России от 6 августа 2015 г. № 3752-У

О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов. - Положение Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П

О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков. - Письмо Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т

О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы. - Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У

О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. - Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П

О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы. - Указание Банка России от 7 декабря 2015 г. № 3883-У

1 февраля 2018 г.