Облигация

1. Облигация с возрастающим купоном

За P рублей приобретается 20-летния облигация номинальной стоимостью 1000 рублей с годовым купоном и погашением в конце срока в размере 1050 рублей.
Эффективная годовая ставка доходности 8,25%.
Первый купон составляет 75 рублей. Каждый последующий купон на 3% больше, чем предыдущий.
Определите P.

Варианты ответа:
а) 985
б) 1000
в) 1050
г) 1075
д) 1115
Сумма баллов: 3

Решение
□

2. Вероятность дефолта облигации

Инвестор планирует приобрести 11-летнюю корпоративную облигацию номиналом 100 руб. с годовым купоном 45 руб. По оценке инвестора, каждый год существует 1% вероятность дефолта по облигации, в случае которого купоны не будут выплачены. При условии рыночной ставки 5%, найдите ожидаемую текущую стоимость купонных платежей.

Варианты ответа:
а)353,81
б) 444,96
в) 535,05
г) 626,14
д) 717,23
Сумма баллов: 5

Решение
□