Актуарная математика,
Подготовка к экзамену в ЦБ

Программа ЦБ актуарного экзамена

Вы находитесь на постоянной информационной странице образовательного курса С-667 "Актуарная математика":

Подготовка к квалификационному экзамену лиц, имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев Профессиональный стандарт Минтрудсоцзащиты РФ от 18.11.2018 № 667н "Актуарий"

Возможные варианты изучения курса и получения документов, подтверждающих вашу квалификацию по Профстандарту 667н:

Вариант 1.
Вы можете самостоятельно изучить курс и выполнить все контрольные работы. Для этого - зарегистрируйтесь через любую социальную сеть, оплатите доступ к учебным материалам и контрольным работам и начинайте работать. Задачи разные, количество подходов не ограничено.

Вариант 2.
Вы можете изучить курс или любой его модуль в живой онлайн группе. Для этого напишите ваш запрос в okunevob@yandex.ru, мы пришлем вам договор обучения и расписание занятий.

После выполнения всех контрольных работ, формируются выпускные документы. Оригиналы выпускных и закрывающих документов мы вышлем вам Почтой России.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С-667
"АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА, ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ В ЦБ
(план-проспект курса)

Программа актуарного экзамена Банк России, указание 3332-У

Модуль 1. Финансовая математика

1. Введение в финансовую математику
2. Ставки процентов и их взаимосвязи
3. Функции простых и сложных процентов
4. Номинальные ставки
5. Схемы займов и амортизации долгов
6. Реструктуризация долгов и консолидация займов
7. Облигация и ее характеристики
8. Портфели облигаций

Модуль 2. Актуарная математика

1. Описание времени жизни и построение таблиц смертности
2. Аналитические законы смертности
3. Селективные таблицы. Интерполяция смертности для дробных возрастов
4. Основные виды страховых покрытий. Коммутационные функции
5. Программы страхования с ежегодными выплатами
6. Программы страхования с выплатами ежемесячно или ежеквартально
7. Вычисление резервов
8. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

Модуль 3. Теория риска

1. Математический аппарат теории вероятностей - PGF и MGF
2. Распределения ущербов
3. Подгонка распределений
4. Перестрахование
5. Типичные задачи по перестрахованию
6. Условные распределения
7. Обобщенные распределения
8. Модель индивидуального риска
9. Модели коллективного риска
10. Теория разорения. Неравенство Лундберга
11. Байесовы методы и теория правдоподобия
12. Модели Бюльмана и Бюльмана-Штрауба
13. Равновесное состояние и равновесное распределение
14. Схемы скидок - NCD системы
15. Треугольники развития убытков
16. Метод цепной лестницы с учетом инфляции

Модуль 4. Инвестиции

1. Финансовые инструменты
2. Форвардные контракты
3. Методы вычисления доходности портфеля TWRR и MWRR
4. Вероятностная и параметрическая модель рынка
5. Модели САРМ и АРТ - Capital Asset Price Theory и Arbitrage Price Theory
6. Опционы. Пут-колл паритет. Модель Блека-Шоулса
7. Оценка эффективности инвестиционного менеджера
8. Смешанные задачи по теории инвестиций

Модуль 5. Правовое регулирование деятельности актуариев

1. Правовое регулирование актуарной деятельности
2. Нормативно-правовое регулирование страховых резервов по страхованию жизни
3. Нормативно-правовое регулирование страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни
4. Регулирование активов в покрытие страховых резервов и собственного капитала
5. Регулирование соотношения активов и обязательств. Финансовая устойчивость
6. НПФ и негосударственное пенсионное обеспечение
7. НПФ и обязательное пенсионное страхование
8. Методика проведения актуарного оценивания НПФ и написания актуарного заключения

Выпускной итоговый контроль-практикум

◊◊◊◊

Варианты изучения курса:

1. Доступ к контрольным работам одного модуля - 6000 руб.

2. Доступ в онлайн-группу с живыми лекциями- 24 000 руб. за модуль из 8 лекций

Выпускные документы одинаковые

Повторное неоднократное изучение курса в обоих режимах - бесплатно

Демонстрационная страница - Вводная лекция
и бесплатная вступительная контрольная работа

ЗДЕСЬ

14 июня 2021 г.