Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
В переговорах избегай четыре провальные роли:
всезнайка, недооцененный, жертва обстоятельств и проситель
+7(926)160-44-26
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  О нас
  Миссия
  Лицензии
  Документы
  Правила
  Справочники
Заказать обратный звонок
Главная > Справочники  > Справочник актуария

 

Справочник актуария

  • Справочник составлен в соответствии с указанием Банка Росии № 3332-У от 21 июля 2014 г. об установлении Программы Банка России квалификационного экзамена для лиц имеющих желание вступить в саморегулируемые организации актуариев 
  • Международная актуарная нотация на англ. языке
  • Международная актуарная нотация на русском языке

1. Финансовая математика 

Тема 1.1. Обобщенная модель денежных потоков

  • 1. Понятие обобщенной модели денежных потоков Открыть
  • 2. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с нулевым купоном 
  • 3. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с выплатой процентов и номинала в конце срока 
  • 4. Примеры описаний денежных потоков по облигациям с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока 
  • 5. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с ростом платежей 
  • 6. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с льготным периодом 
  • 7. Примеры описаний денежных потоков по ссудам с переменной процентной ставкой

Тема 1.2. Ставка процента и временная стоимость денег

  • 8. Процентная ставка. Простые и сложные проценты 
  • 9. Инфляция. Реальная ставка процента Открыть
  • 10. Простые и сложные дисконты 
  • 11. Накопленная, приведенная и современная стоимость 
  • 12. Коэффициент накопления и коэффициент дисконтирования 
  • 13. Номинальная процентная ставка, соответствующая p начислениям за год
  • 14. Номинальная учетная ставка при дисконтировании p раз в году 
  • 15. Эффективная ставка процента
  • 16. Эффективная учетная ставка 
  • 17. Сила роста. Постоянная сила роста 
  • 18. Взаимосвязь показателей δ , i, v, d при постоянной силе роста 
  • 19. Непрерывный денежный поток. Интенсивность непрерывного денежного потока
  • 20. Формулы приведенной стоимости для дискретного и непрерывного денежных потоков 
  • 21. Уравнение эквивалентности 
  • 22. Уравнение стоимости и определение внутренней нормы доходности

Тема 1.3. Функции сложного процента

  • 23. Определение годовых аннуитетных платежей (финансовой ренты). Рента постнумерандо и пренумерандо. Современная стоимость и наращенная сумма ренты постнумерандо и пренумерандо
  • 24. Определение вечной ренты, формулы для современной стоимости вечной ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 25. Определение отсроченной ренты, формулы для расчета современной стоимости отсроченной ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 26. Определение возрастающей ренты, формулы для расчета современной стоимости возрастающей ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 27. Определение возрастающей отложенной ренты, формулы для расчета современной стоимости возрастающей отложенной ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 28. Определение p-срочной ренты. Современная стоимость и наращенная сумма p-срочных рент постнумерандо и пренумерандо 
  • 29. Определение вечной p-срочной ренты, формулы для современной стоимости вечной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 30. Определение отсроченной p-срочной ренты, формулы для расчета современной стоимости отсроченной p-срочной ренты постнумерандо и пренумерандо 
  • 31. Постоянная непрерывная рента. Современная стоимость и наращенная сумма постоянной непрерывной ренты

Тема 1.4. Схемы займов

  • 32. Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении тела кредита равными суммами 
  • 33. Формула для расчета остатка задолженности и размера платежа при погашении совокупной задолженности равными суммами 
  • 34. Понятие реструктуризации займа, основные способы реструктуризации займов

2. Актуарная математика

Тема 2.1. Модели дожития и таблицы смертности

  • 35. Концепция модели дожития. Моделирование дожития как непрерывной случайной величины 
  • 36. Функция дожития и ее свойства 
  • 37. Нахождение вероятностей событий, определенных в терминах продолжительности жизни, с использованием функции дожития 
  • 38. Построение таблиц смертности для целочисленных значений возраста x с использованием дискретных уровней декремента 
  • 39. Концепция начальной селекции и ее отражение в таблицах смертности. Селективные, окончательные и совокупные таблицы смертности. 
  • 40. Сила (интенсивность) смертности 
  • 41. Определение и взаимосвязь функций  
  • 42. Основные свойства графиков функций 
  • 43. Предположения о равномерном распределении декрементов и постоянной интенсивности риска и их использование для аппроксимации функций
  • 44. Плотность распределения времени предстоящей жизни. 
  • 45. Среднее значение и дисперсия усеченной и полной продолжительности жизни 
  • 46. Формулы Гомпертца и Мэйкхейма и их применение 
  • 47. Стационарная популяция
  • 48. Модель прогноза половозрастной структуры популяции без миграции при заданной рождаемости 
  • 49. Взаимозависимости между функциями таблицы смертности для стационарной популяции

Тема 2.2. Вычисление страховок и аннуитетов

  • 50. Определение зависящих от смертности ожидаемых денежных потоков с использованием таблиц смертности 
  • 51. Современная и накопленная стоимость потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности 
  • 52. Дисперсия современной и накопленной стоимости потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности 
  • 53. Основные виды страховых покрытий по страхованию жизни и формируемые ими денежные потоки. Формулы для современной и накопленной стоимости. 
  • 54. Аннуитеты, выплачиваемые ежегодно или несколько раз в год
  • 55. Выплаты по смерти, производимые в конце года смерти или в момент смерти 
  • 56. Коммутационные функции Cx , Dx , Nx , Mx , Rx и x S и их использование. Взаимосвязи между Cx и Dx , Nx и Mx , Rx и x S . 
  • 57. Соотношения  
  • 58. Расчет дисперсии современной стоимости для основных видов страховых покрытий

Тема 2.3. Премии, резервы и изменения

  • 59. Уравнение стоимости (баланса) 
  • 60. Использование функций современной стоимости выплат и аннуитетов для составления уравнений современных стоимостей 
  • 61. Вычисление брутто- и нетто-премий
  • 62. Необходимость создания резервов для оплачиваемых постоянными взносами контрактов с растущим риском 
  • 63. Ретроспективные, перспективные (проспективные) и последовательные методы расчета резервов. Условия равенства этих резервов 
  • 64. Демонстрация этого равенства на конкретных примерах страхования жизни и аннуитетов 
  • 65. Рекуррентные соотношения для резервов 
  • 66. Понятие прибыли от смертности 
  • 67. Расчет прибыли от смертности для разных типов страховых контрактов 
  • 68. Учет повышенного риска смертности 
  • 69. Резервы по полисам с участием в прибыли 
  • 70. Использование резервов для вычисления оплаченных полисов и выкупных сумм 
  • 71. Использование резервов для вычисления финансового эффекта от расторжения (изменения условий) договора страхования жизни

Тема 2.4. Модели денежных потоков и тестирование прибыли

  • 72. Модель реальных денежных потоков 
  • 73. Прогнозирование ожидаемых денежных потоков для пожизненного и смешанного страхования, страхования на срок и страховых аннуитетов 
  • 74. Описание процесса возникновения прибыли при заданном резервном базисе и ставке дисконтирования 
  • 75. Определение подписи (сигнатуры) прибыли для описанных выше продуктов 
  • 76. Использование модели денежных потоков для определения стоимости продукта и резервирования 
  • 77. Выбор тарифного и резервного базисов. Возможные причины их различия
  • 78. Влияние изменения тарифного и резервного базиса на подпись прибыли

3. Теория риска

Тема 3.1. Распределение ущерба

  • 79. Моменты и производящая функция моментов  
  • 80. Стандартные распределения ущерба: экспоненциальное 
  • 81. Стандартные распределения ущерба: логнормальное 
  • 82. Стандартные распределения ущерба: гамма 
  • 83. Стандартные распределения ущерба: Парето 
  • 84. Стандартные распределения ущерба: Бурра  
  • 85. Стандартные распределения ущерба: Вейбулла 
  • 86. Смешанные распределения 
  • 87. Подгонка распределения, метод моментов
  • 88. Подгонка распределения, метод максимального правдоподобия 
  • 89. Подгонка распределения, метод процентилей 
  • 90. Тестирование качества подгонки распределения 
  • 91. Вычисление премий. Частота убытков и средний убыток. Рисковая премия и брутто-премия 
  • 92. Перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование 
  • 93. Типы перестрахования: квотное
  • 94. Типы перестрахования: эксцедента сумм
  • 95. Типы перестрахования:  эксцедента убытка 
  • 96. Типы перестрахования: эксцедента убыточности 
  • 97. Франшизы 
  • 98. Распределение нетто-убытков для прямого страховщика и для перестраховщика 
  • 99. Условное распределение. Вычисление плотности условного распределения

Тема 3.2. Суммарные страховые выплаты. Вероятности разорения

  • 100. Обобщенное распределение. Формулы для производящей функции вероятностей и производящей функции моментов обобщенного распределения. Вычисление моментов обобщенного распределения
  • 101. Примеры обобщенных распределений. Моменты величины суммарного иска 
  • 102. Модель индивидуального риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска, аппроксимация величины суммарного иска 
  • 103. Модель коллективного риска: распределение числа исков, моменты величины суммарного иска.
  • 104. Точные и приближенные вычисления распределения суммарного иска в модели коллективного иска
  • 105. Обобщенное распределение Пуассона, вычисление моментов
  • 106. Обобщенное биномиальное распределение, вычисление моментов
  • 107. Обобщенное отрицательное биномиальное распределение, вычисление моментов 
  • 108. Процесс формирования собственных средств, дискретная и непрерывная модель. Вероятность разорения.
  • 109. Пуассоновский процесс. Число событий на интервале и время между событиями. 
  • 110. Обобщенный пуассоновский процесс. Производящая функция моментов обобщенного пуассоновского процесса
  • 111. Неравенство Лундберга и коэффициент поправки

Тема 3.3. Методы оценки рисков на основе прошлого опыта страхования

  • 112. Формула Байеса в дискретной и непрерывной форме 
  • 113. Функция ущерба и байесовские оценки 
  • 114. Теория правдоподобия. Байесовский подход к принятию решений 
  • 115. Модель пуассоновского/гамма-распределения 
  • 116. Модель нормального/нормального распределения 
  • 117. Эмпирические байесовские модели. Модель Бюльмана. Оценки доверительных множителей и оценки параметров
  • 118. Эмпирические байесовские модели. Модель Бюльмана-Штрауба. Оценки доверительных множителей и оценки параметров
  • 119. Типичные схемы скидок за отсутствие убытков. Основные причины и цели применения таких схем 
  • 120. Явление бонусного голода 
  • 121. Классическая схема бонус-малус. Матрица вероятностей переходов 
  • 122. Равновесное состояние и расчет равновесного распределения

Тема 3.4. Резервы убытков

  • 123. Треугольники развития убытков, коэффициенты и факторы развития 
  • 124. Треугольники оплаченных убытков и состоявшихся убытков 
  • 125. Треугольники количества убытков и средних убытков. Прогнозирование развития убытков и полные (окончательные) убытки 
  • 126. Метод цепной лестницы. Основные допущения метода цепной лестницы
  • 127. Метод цепной лестницы с поправкой на инфляцию 
  • 128. Метод наивного учета убыточности и метод Борнхьюттера-Фергюсона 
  • 129. Утилизационные таблицы и апостериорный анализ адекватности резервов 
  • 130. Компоненты резерва убытков и методы оценки компонентов

4. Инвестиции

Тема 4.1. Финансовые инструменты

  • 131. Основные виды финансовых инструментов: виды активов и их особенности 
  • 132. Государственные и корпоративные ценные бумаги 
  • 133. Производные финансовые инструменты

Тема 4.2. Расчет сложившейся доходности инвестиционного портфеля

  • 134. Методы вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля 
  • 135. Расчет взвешенной по времени нормы доходности 
  • 136. Расчет взвешенной по сумме нормы доходности. Сочлененная внутренняя норма доходности по портфелю 
  • 137. Достоинства и недостатки различных методов вычисления нормы доходности инвестиционного портфеля

Тема 4.3. Модели оценки доходности финансовых активов

  • 138. Расчет стоимости актива 
  • 139. Уравнение для расчета доходности финансового актива в теории CAPM
  • 140. Понятие бета-коэффициента, формула для расчета бета-коэффициента финансового актива 
  • 141. Формула для расчета бета-коэффициента портфеля финансовых активов 
  • 142. Концепция теории арбитражного  ценообразования, формула для расчета доходности финансового актива в теории арбитражного ценообразования

5. Актуарная практика
и нормативно-правовые основы деятельности актуариев

Тема 5.1. Актуарное моделирование

  • 143. Этапы построения математических моделей. Основные принципы построения математических моделей 
  • 144. Классификация математических моделей по характеру учитываемых факторов (детерминированные и стохастические), особенности каждого типа моделей 
  • 145. Другие варианты классификации математических моделей 
  • 146. Примеры математических моделей

Тема 5.2. Нормативное регулирование актуарной деятельности в России

  • 147. Актуарная деятельность 
  • 148. Основания осуществления актуарной деятельности 
  • 149. Субъекты и объекты актуарной деятельности 
  • 150. Результаты актуарной деятельности 
  • 151. Актуарные расчеты, актуарное оценивание, актуарное заключение 
  • 152. Требования к актуарному заключению 
  • 153. Требования, предъявляемые к актуарию и ответственному актуарию 
  • 154. Регулирование и контроль актуарной деятельности: уполномоченный орган, совет по актуарной деятельности, саморегулируемая организация актуариев 
  • 155. Стандарты актуарной деятельности 
  • 156. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении актуарной деятельности

Тема 5.3. Нормативное регулирование
порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни

  • 157. Понятие "формирование страховых резервов по страхованию жизни". 
  • 158. Содержание положения страховой организации о формировании страховых резервов по страхованию жизни 
  • 159. Требования к составу страховых резервов 
  • 160. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета математического резерва 
  • 161. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва расходов на обслуживание страховых обязательств 
  • 162. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям 
  • 163. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям 
  • 164. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) 
  • 165. Требования к базису расчета страховых резервов и методам расчета выравнивающего резерва

Тема 5.4. Нормативное регулирование
порядка формирования страховых резервов
по видам страхования иным, чем страхование жизни

  • 166. Понятие "формирование страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни".
  • 167. Состав страховых резервов, требования к методам расчета страховых резервов и к информации, необходимой для расчета страховых резервов. 
  • 168. Распределение договоров по учетным группам в целях расчета страховых резервов. 
  • 169. Методы расчета резервов: резерва незаработанной премии, 
  • 170. Методы расчета резервов: резерва произошедших, но незаявленных убытков 
  • 171. Методы расчета резервов: резерва заявленных, но неурегулированных убытков
  • 172. Методы расчета резервов: стабилизационного резерва

Тема 5.5. Нормативное регулирование порядка размещения активов
в покрытие страховых резервов и собственных средств страховщиков

  • 173. Виды активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов 
  • 174. Требования к активам, принимаемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов 
  • 175 Требования к структуре активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) страховых резервов 
  • 176. Виды активов, принимаемых и не принимаемых для покрытия собственных средств страховщика 
  • 177. Требования к активам, принимаемым для покрытия собственных средств страховщика, и их структуре

Тема 5.6. Соблюдение страховщиками
нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств

  • 178. Понятие нормативного размера маржи платежеспособности 
  • 179. Расчет фактического размера маржи платежеспособности 
  • 180. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию жизни
  • 181. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни
  • 182. Контрольные механизмы и меры предотвращения недостаточности маржи платежеспособности

Тема 5.7. Деятельность негосударственных пенсионных фондов
по негосударственному пенсионному обеспечению

  • 183. Законодательные требования к пенсионным схемам 
  • 184. Понятие пенсионных резервов 
  • 185. Целевое назначение, источники и порядок формирования пенсионных резервов 
  • 186. Понятие страхового резерва. Целевое назначение, источники, порядок формирования и использования страхового резерва
  • 187. Нормативный размер страхового резерва 
  • 188. Порядок распределения дохода от размещения средств пенсионных резервов

Тема 5.8. Деятельность негосударственных пенсионных фондов
по обязательному пенсионному страхованию

  • 189. Понятие пенсионных накоплений, выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 
  • 190. Источники и порядок формирования средств пенсионных накоплений 
  • 191. Правила денежной оценки обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной части трудовой пенсии по старости и срочной пенсионной выплаты 
  • 192. Порядок распределения дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, дохода от инвестирования средств выплатного резерва и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 

14 июня 2020 г.

Яндекс.Метрика