Институт Страхового и Инвестиционного Бизнеса
Институт страхового
и инвестиционного бизнеса
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники. Маргарет Фуллер
+7(912)121-03-44
+7(916)134-04-65
НАПИШИТЕ НАМ
  ИДПО ИСИБ
  Профессии
  Предметы
  Курсы
  Вакансии
Заказать обратный звонок
Главная > Предметы > Финансовая математика > КМОР Задачи темы 6

Задачи по теме 6

1. Страховая компания заключает контракты с клиентами сроком на 1 год.
Все клиенты поделены па 4 группы. В таблице k – номер группы,
n
k – число клиентов в группе, qk – вероятность подачи иска отдельным  
лицом в группе, b
k – выплаты по отдельному полису:

   k       qk       nk       bk   
   1       0,02       1       500   
2 0,02 2 500
3 0,1 1 300
4 0,1 2 500

Предполагая, что все величины распределены нормально, вычислите
коэффициент нагрузки 
θ, который обеспечит платежеспособность компании
с вероятностью 0,95.

2. В рамках биномиальной модели функционируют 2 страховые компании.
Для первой распределение выплат в течение одного месяца распределено по .
закону Пуассона со средним 2 и вероятностью подачи иска 0,1. Для второй
компании распределение выплат имеет вид Р{х = 2} = 1 с вероятностью подачи
иска 0,1. Каждый месяц обе компании получают премию размера 1. Вычислите
для обеих компаний величины φ
1(0), φ2(0), φ3(0).

3. Имеется 50 однотипных независимых договоров страхования со средним
по одному договору 100 и дисперсией 200. Собранные премии
инвестируются в безрисковый актив с доходностью 0,025 на конец
отчетного периода, Оцепить платежеспособность страховой компан
ии
и ожидаемую прибыль. 

4. В рамках предыдущей задачи предположим, что у страховой
компании есть возможность инвестировать собранные премии в рисковый
актив, доходность которой с вероятностью 0,5 есть -0,005 и с
вероятностью 0,5 есть 0,06. Оцените платежеспособность при
инвестировании собранных премий в такой актив и ожидаемую
при атом прибыль; сравните со случаем инвестирования в
безрисковый актив в предыдущей задаче.

5. Согласно прогнозам суммарные выплаты в течение одного года
имеют экспоненциальное распределение со средним $40 000.
Доходность безрискового актива в течение года равна 02,
доходность рискового актива может принимать значения 41,1
и 0,3 с одинаковой вероятностью. Текущая цена акции $10
Страховая компания инвестирует собранные премии на (B,S)–рынок
пугем покупки/взятия в долг у акций и помещения остатка
средств на банковский счет В. Определите количество акций
в портфеле, при котором минимизируется вероятность разорения.

Инна Соловьева
Социальный вычет по НДФЛ
Марина Васильева
Расчет выплаты в ОСАГО
Алексей Касаткин
Страховая Телематика
Алла Бакланова
Расчет ЛСП в страховании НС
Владислав Немерещенко
Бордеро в перестраховании
Вера Новоселова
Несчастный случай
Яндекс.Метрика